孙同学2018-12-16 19:34:12
孙同学active risk = stand deviation of active return 对这一句有异议。 按照这个定义active risk 应该等于 Σ[(Rp-Rb）-（Rp平均值-Rb)]2/n-1再开方，而不是截图中所示的公式。
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Chris Lan2018-12-17 10:17:09
Chris Lan同学你好，
active return就是RP-RB，所以他的标准差，就是n组RP-RB得到一组新数据就是active return，再求这组数据的标准差就是ACTIVE RISK了，
只是这里是样本，因此要除以n-1
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不对啊，标准差的定义是各个数据与其平均数的差事平方和除以n-1再开发；那如果把Rb当做Rp的平均数的话，那应该把active risk 叫Rp的标准差，而不是active return 的标准差
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同学你好，
是两组数据相减得到一组新的数据，再把这组新数据求标准差，这里每组RB是不一样的值，不是均值。
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