chris2023-08-13 16:28:07
chris第3题5这里算PVC0折现为什么用的是复利（1+4%）^90/360而不是单利1+4%*(90/360)？
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最佳
Evian, CFA2023-08-13 23:13:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
只有FRA和swap rate是用单利计算，还有FRA和Swap计算时的折现因子用单利计算，这种计算方式比较特殊，是因为FRA和Swap的标的资产利率报价时，报的是单利利率，例如Libor或者MRR（market rate of return）
其余用复利计算（例如用无风险利率进行折现）
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您这里回答swap计算的折现因子用单利计算，为什么case9(matt goss)第二题算discount factor是用复利算的呢 1/((1+3.5%/2)^3）
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