Evian, CFA2023-08-13 23:21:52

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Q3考BSM模型的公式解释，公式如下图解析所示，公式会用到题目给出的信息：
The S&P 500 Index (a spot index) is presently at 1,860 and the 0.25 expiration futures contract is trading at 1,851.65. Suppose further that the exercise price is 1,860, the continuously compounded risk-free rate is 0.2%, time to expiration is 0.25,
有上述内容可知，指数当下的价格是1860，一份为期0.25年的、以指数为标的资产的期货合约价格“F0(T)”是1851.65，期货合约的执行价格是1860，连续复利无风险收益率wield0.2%，合约时限为0.25年
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