Evian, CFA2023-08-13 23:34:29

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

只有FRA和swap rate是用单利计算，还有FRA和Swap计算时的折现因子用单利计算，这种计算方式比较特殊，是因为FRA和Swap的标的资产利率报价时，报的是单利利率，例如Libor或者MRR（market rate of return）。单利转化按照倍数直接计算，例如一个月利率为1%，那么季度利率为4%，年利率为12%，时间占比直接计算在利率上，例如1%x 12/1, 12个月是1个月的十二倍，所以1%需要扩大12倍

其余用复利计算（例如用无风险利率进行折现），转化需要体现在指数位置，例如（1+1%）^（12/1）
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