joe2023-08-12 07:59:02
joe第3小问中，有两地不明白1\ 为什么 duration 与 yeild 是反向？根据 callable 的图，当y越小时，duration 也偏小。从概念上理解，当市场收益（利率）越高，callable bond issuer 越不可能 行权，久期应该是上升呀？
回答（1）
Danyi2023-08-14 13:36:20
Danyi同学你好，
duration 与yield关系讨论的是不含权债券，这个是一级里面学过的内容。我们可以通过下图看出，当 yield 越小时，曲线的斜率越大，而斜率表示的就是 duration 的大小。所以成反比。
为乘风破浪的你【采纳】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片