王同学2023-08-12 05:58:37
王同学你好，第三题计算hedge ratio 为什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf）= S(-+)*hedge ratio - C(-+)计算出的hedge ratio跟答案不一样？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2023-08-12 08:58:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
hedge ratio是一个不确定的数值
在二叉树的任意一个节点计算hedge ratio，它的数值都是不一样的，因为股票价格在变，计算的hedge ratio也在变
这与：用hedge ratio来构建对冲组合时，需要不断调整hedge ratio相吻合
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