郭同学2018-12-14 11:31:11
郭同学老师好，能再帮忙解释下sharp ratio和 information ratio的区别吗？谢谢！
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Chris Lan2018-12-14 17:34:02
Chris Lan同学你好，
两者都是衡量投资组合业绩的指标。主要在CFA中考核如下的内容。
Sharpe ratio：(RP-RF)/σP，以无风险利率进行借和贷的行为，不会影响组合的夏普比率（夏普比率不变），cash addition和leverage不会影响sharpe ratio
IR：active return/active risk，不会影响IR的两个因素：1.权重从ΔW变为CΔW（aggressiveness of active weights）；2.组合中加入或去掉一个benchmark的组合是不会影响这个组合的IR的，但是cash addition和leverage是会影响IR的（不影响sharpe ratio的因素，会影响IR）
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老师好 您讲的IR这个我没看懂 能再细说一下吗……谢谢
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同学你好，
IR改变主动权重和加减benchmark是不会改变IR的值的，但是给组合加钱或加杠杆会改变IR的值。
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