Joe2023-08-10 20:11:46
JoeWhat are random walk, unit root, serial correlation, and autocorrelation? And their difference?
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-11 10:44:07
爱吃草莓的葡萄同学你好。
1）随机游走：形如X_t=b0+X_(t-1)+e_t形式；
2）单位根：时间序列中滞后项系数为1；
3）序列相关性：当回归误差在观测值之间相互关联时，就会出现序列相关性（或自相关）。
4）自相关性：时间序列中叫法，是该序列与其自身过去值的相关性。
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有什么关联和区别？
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比如random walk的error一定关联吗？autocorrelation 就是 serial correlation吗？ random walk是serial correlation的其中一种情况吗？还有其他的区别和联系吗？请详细说明，谢谢
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同学你好。
1）随机游走的残差之间不一定出现相关性。随机游走也是AR模型，AR模型的残差就一定关联吗，如果一定关联那么一些回归分析就没必要存在了，因为回归假设前提是假设成立，如果一开始假设就不成立，那为什么还要走这条"错"路，那曾经的学者就应该重新选择分析路径。例如同学你面前有一座金矿，但是你与金矿中间栓着几条恶犬，请问同学，明知前方有危险你是硬钢还是换条没有危险的路。
2）是的。
3）没有必然联系。随机游走也是AR模型，AR模型的残差就一定关联吗。
同学不要老抓着区别与联系，考试不会问你某个问题与某个问题有哪些联系有哪些区别。这不是政治学科，不需要进行辩证统一看待问题不需要进行联系区别，这是数量分析，强调逻辑，逻辑的基础首先是定义清楚。
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就是因为对概念了解不清楚，所以才分不清联系与区别，你说的太简单了。unit root和random walk还是我网购了一本计量经济学的教材，现在才大致了解到他们到底是啥意思。
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同学你好。以同学的学习与理解为主，不同的学习方法有不同的理解很正常，以课外教材进行补充学习方法很好。
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