郭同学2018-12-13 22:43:46
郭同学老师好，这个是去年课上老师举的例子。我不明白最后一问的套利，为什么是long两个M，short一个J，short一个K？就是说为什么要把无风险利率，和入1，入2这几个变量全部抵扣，才叫套利……
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Chris Lan2018-12-14 11:01:20
Chris Lan同学你好，
你可以按我的贴图来理解，他就是买入收益率高的，卖出收益率低的，从而实现套利。买的组合和卖的组合风险又一样，因此相互抵消了。
另外套利一般是指无风险套利，就是相同的资产卖不同的价格，我低买高卖，买一个敞口卖一个相同的敞口，因此我也没有风险，这种思想就叫套利。
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