Chris Lan2018-12-14 09:36:53

同学你好，
IC和TC的计算考纲都不要求掌握，这里我给你说一下怎么算出来的，你了解一下即可。
TC就是ui/σi与ΔW*σi的相关系数
你先用每组数据E(RA)/RISK得到一组数据就是ui/σi ，再用ΔW*risk得到另一组数据ΔW*σi，然后再计算这两组数据的相关系数即可
你可以用excel来算，直接用=CORREL(数组1,数组2)来完成，或者你也可以用手算。手算麻烦一点，具体逻辑是这样，所谓的相关系数就是两者的协方差，除以各自的标准差，你要先把这两组数据求出各自的标准差，这个用计算器也可以算，再把两组数据求出协方差，有了协方差和两个标准差，再除一下就可以了，具体的计算我就不写给你了，知道怎么算出来的就可以了。这个也不考。我是用EXCEL做的，你有兴趣，留个邮箱，我把EXCEL发给你，你自己再研究一下。