爱吃草莓的葡萄2023-08-10 11:25:13

同学你好。是这样的。一式是普通的多元线性回归，这个没有问题吧，X与残差e不存在相关性也就不会失去一致性，到这里都没有什么问题。但是二式并非普通的多元线性回归，而是带有滞后项的多元回归。严格的写法是Y_t=b0+b1*X_1+b2*Y_(t-1)+e_t，Y_t与e_t是相关的，Y_(t-1)与e_(t-1)是相关的（二式的t全部换为t-1），在序列相关性中，e_t与e_(t-1)是相关的，转换过来不就是Y_(t-1)与e_t相关吗，从而导致失去一致性。这里的X不是指特定某一个自变量，而是指等式右边的自变量总称，Y_(t-1)虽然名称不叫自变量，但却作为自变量使用。

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