努同学回答（1）
Evian, CFA2023-08-12 08:46:44
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
基于二叉树模型，投资组合的关系式有：
(C0-h S0)x(1+Rf)= C+- h S+=C- - h S-
C0是0时刻看涨期权的价值
C+是S↑情况下1时刻看涨期权的价值
C-是S↓情况下1时刻看涨期权的价值
h表示交易标的资产股票的份数
其余加号表示long，减号表示short
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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