kkw2023-08-09 09:15:05
kkw不明白第三题C选项为什么不对， Irene强化班讲了VaR的两种表述，小概率的最小损失和大概率的最大损失 ，为什么C不对呢？谢谢
回答（1）
Simon2023-08-09 09:34:31
Simon同学，上午好。VaR可以从95%的角度去解释，只是在这道题目中它解释的不对。
C当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过6.5m，所以是错误的。因为95%的情况下不止出现了损失，还有盈利的可能性。所以不能单说出现损失的可能性为95%。
正确的说法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-6.5 million（包含损失与盈利）。
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