郭同学2018-12-13 00:13:09
郭同学老师好，这里不明白，为什么回归里为什么X与残差有关系，异方差就存在？ 同样，为什么自回归里，残差t与残差t-1有关系，得出异方差就存在？异方差不是指残差的方差不恒定吗？
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Chris Lan2018-12-13 09:44:32
Chris Lan同学你好，
线性回归中，如果X变大，残差也变大，那残差的方差就不是一个常数，这就是异方差的定义，这会违反模型的假设的。
异方差的定义就是指在整个过程中前半段的波动幅度和后半段的波动幅度不相等，波动幅度不是常数
自回归中,是残差和时间t有关系，来判断异方差的。如果残差项存在条件异方差，意味着残差项是与t是有关的（残差项是随着时间变化而变化），因此可以对残差项的平方与t做一个自回归模型，这个模型就称为ARCH(1)，其假设条件为H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示没有条件异方差，a1=0说明时间和残差没关系，自变量的斜率为零，就说明方程的自变量取值无关
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