Joe2023-08-07 22:06:58
Joe检查omitted variable的错误，老师说画residual plot，如果出现heteroskedasticity则说明存在该错误，但如果 omitted X 与existing X无线性关系呢，该如何检验？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-08 13:41:07
爱吃草莓的葡萄同学你好。
如果遗漏变量与现存变量无关的话，首先遗漏变量项会被放入残差中，新的残差为b1X2+ei（以两变量为例），新的残差就会与X2有关，新的残差的预期值就不会为0并且不在是独立同分布，可能就会存在异方差，那么可以使用异方差的方法进行检验。
如果遗漏变量与现存变量有关的话，新的残差就会与X1有关，可能存在序列相关性，那么可以使用序列相关性的方法进行检验。
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