Simon2023-08-07 13:32:26

同学，上午好。

A选项 Risk budgeting: process of determining which risks are acceptable and how total risk is allocated across business units/portfolio managers. 风险预算：确定哪些风险是可接受的，以及如何在业务单元/组合经理之间分配总风险的过程（例如，A部门，VaR≤10M,β<3,Duration<10）

B选项 Stop-loss Limits sets an absolute dollar limits for losses over a certain period. 止损限制是对一定时期内损失的绝对金额的限制（例如，最多损失20M的金额，到达这个阈值必须割肉止损）

C选项 Position limits place a nominal dollar cap on positions. 头寸限制对头寸设置一个名义金额的上限（例如，限制A股票最多持有10M的金额）