Evian, CFA2023-08-06 18:12:10

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

不可以用买卖权平价公式
因为Q4题目信息给的“ One year at-the-money calls on the stock of Delpha (current price $60) are trading at $6.90. Nolte believes that over the next year, the stock could either appreciate or depreciate by 15%.”信息中不涉及看跌期权（没有“p”这个信息可以用于计算），它需要用二叉树计算S+和S-，然后算C+和C-，求理论价格C0，C0和市场价格对比，判断套利收益
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