努同学2023-08-06 11:18:02
努同学第三题，Conditional heteroskedasticity不是用ARCH(1)检验吗，然后检验公式中的independent variable不是用的 dependent variable 的lag1吗
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爱吃草莓的葡萄2023-08-07 11:47:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。第三题问的是条件异方差的概念，并不是ARCH模型。条件异方差是指残差的方差随着自变量变动，不是确定的。
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