joe2023-08-05 15:14:55
joe有个问题，为什么在一开始的时候还要 short a forward contract?
回答（1）
Evian, CFA2023-08-05 21:47:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
当我们知道FP>S0(1+Rf)^T，这说明：未来T时间点“交易标的资产的合约价格FP”比“无套利情况下市场标的资产交易价格S0(1+Rf)^T”高
基于套利是“低买高卖”赚取差价，于是应该在未来T时间点以“交易标的资产的合约价格FP”高卖，以“无套利情况下市场标的资产交易价格S0(1+Rf)^T”低卖标的资产
那么在0时间点，应该签订以“交易标的资产的合约价格FP”在T时刻卖出，以“无套利情况下S0”买入标的资产
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