郭同学2018-12-11 22:08:41
郭同学老师好 为什么先用DF检验再用DF-EG检验呢？前一个是干什么用的 后一个是干什么用的？
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Chris Lan2018-12-12 11:04:24
Chris Lan同学你好，
这里还是在讨论两组时间序列数据是否可以建模的问题
其中DF检验是用来检验数据是否存在单位根现象，如果存在就说明时间序列数据的协方差不平稳，通过DF检验，把两组时间序列数据是否存在单位根现象都检验出来，这时如果都没有单位根现象，就可以建模了。
但是如果发现一组时间序列数据有单位根，一组没有单位根，这时一定不能建模。
再者如果发现两组时间序列数据都是有单位根的，那这时就要再做DF-EG检验，来验证这些时间序列数据之间是否存在协整，如果存在协整，也是可以建模的。
所以DF和DF-EG检验就是要验证这两组数据之间能否建模的问题。
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老师好 多问一句 如果两个都没有单位根 只是说可以尝试建模 但是否建模成功不确定是吧……
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同学你好，
如果都没有单位根，是肯定可以建模，但是模型解释力度好不好，这个不一定的。
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