Chris Lan2018-12-12 10:53:58

同学你好，
这里是讨论两组时间序列数据能否建模的问题
其中一组有单位根，一组无单位根的情况是无法建模的，因为有单位根，就表示协方差不平稳，所以你可以理解为两种情况：
Y有单位根，X无单位根，这时Y是杂乱无章的，因此我不能用一组有规律的数据去解释一组杂乱无章的数据
Y无单位根，X有单位根，这时X是杂乱无章的，因此我不能用一组杂乱无章的数据去解释一组有规律的数据
另外两种情况：
两者X和Y都是无单位根的，说明两者都是有一定规律性的，所以用有规律的数据去解释有规律的数据是可行的
两者X和Y都是有单位根的，但是两者协整（两者步调一致），这种情况也可以建模，两者虽然协方差都不平稳，但是他们都是相同的变化规律，一个变大，另一个也跟着变大，所以他们两个的变化规律有趋同性，因此其中一个的变化也可以用来解释另一个的变化