139****6784回答（1）
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Simon2023-08-04 18:00:26
Simon同学，下午好，历史法也是计算VaR的一种方法，但这种方法不需要假设正态分布。如果题目说使用历史数据排序，那么就是历史法。举个例子，计算一天的5%的VaR，找出近100天的损益情况，按损失从大到小进行排序（如果题目给出数据全部是损失，数据可能不带负号，此时要从最大开始排，因为数值最大的代表最大的损失值），5%的VaR可理解为，100天之内5%的概率出现的损失，换言之100天之内损失最大的5天，而从左尾看VaR是最小的损失，因此数出数序中的第5个数据，即为VaR的值，如果计算结果不是整数，例如：计算出的数字是4.5，此时有两种方法：1）选择更为保守的数据，即第4个（更大的损失）；2）取第4个和第5个数据的平均值。
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