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赵同学2023-08-03 08:17:15

CRP不就是spread乘上两个标准差之比吗，为什么还要乘 辣么大？

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回答（1）

最佳

Alex2023-08-03 09:20:25

你好同学

参考原版书的一道例题，在计算CRP对ERP的影响时也乘λ了。所以，CRP到底是λCRP还是单纯的CRP，我觉得是原版书没有表述清楚的，那么现在只能默认是λCRP。


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