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你同学2023-08-02 11:41:27

fundamental factor model 里面F是回归出来的，那是多元回归模型里面的系数吗？

回答（1）

Simon2023-08-02 14:10:15

同学，下午好。F是回归出来的，相当于是b1。具体可以见截图。但是要注意，fundamental factor model里，beta虽然是标准化PE（形式上更像是X），但是名字还是叫factor sensitivity。

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