Ava2023-08-01 12:01:19
Ava这里TC为什么是这两个的相关系数，没有解释清楚啊，这地方和Ra的公式又有何关系
回答（1）
Simon2023-08-01 16:50:53
Simon同学，下午好。因为TC衡量的是把预测主动收益μ变成主动权重△w的能力，TC是预测收益μ和主动权重△w之间的相关系数。而在公式里，我们就拿（μ/σ，△w×σ）这两项的相关系数来表示TC，如果（μ/σ）和（△w×σ）相乘，σ就能约掉，剩下的就是μ和△w。
视频讲解中，这里和Ra的公式是做了类比，是真实和预测的区别。RA=△w×真实active return，而E（RA）=△w×预测主动收益μ
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