Joe2023-07-31 07:54:14
Joelinear regression的假设independence of errors如何理解？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-07-31 13:09:31
爱吃草莓的葡萄同学你好。老师并没有说只能前后两个连续的残差不相关，老师说的是前后两个残差不相关或C(ei,ej)=0.
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1. 但是vincent是这么说的吧？
2. 怎么理解这个假设呢？
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同学你好。序列自相关通常出现在时间序列数据中，因此老师讲的是前后两期残差协方差是否等于0，即Cov(e_t,e_t-1)=0，这与很后面学到的时间序列回归是相一致的。Cov(e_i,e_j)是一个通式。
同学就按照老师说的前后两期之间的相关性是否等于0来理解，这与后面的时间序列数据回归相联系。
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