郭同学2018-12-08 17:57:36
郭同学老师好 请帮忙讲解下这道题！谢谢！另做题时就不理解题干里说的：reuqired coefficients指的是哪个变量啊？
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Chris Lan2018-12-10 10:27:41
Chris Lan同学你好，
H说正的序列自相关，并不要求去调整系数的估计量。如果存在正的序列自相关，说明散点图上一段时间都为正，或者一段时间都为负，因此他的SEE是被平滑的，所以Sb1 cap会变小，使得t检验和F检验不可靠。但回归方程的系数是不受影响的，系数的一致性也不受影响，所以第一句是对的。后来他又说standard error of regression coefficients会低估，这个是对的，因为Sb1 cap会变小。所以他说的这两个都是对的
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老师就是不理解您那句SEE更平滑。因为正相关的图我也知道 但是就是不理解怎么标准差就小了。
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同学你好，
关于序列自相关这块，正的序列自相关，就会显得曲线比较平滑，因此他的波动小，所以残差的标准误就小
如果是不规则的，那么他的波动就会大，所以残差的标准误就会大。我给你画个图看一下。
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