北同学2023-07-30 11:21:30
北同学请问在SWAP 固定 对 固定的计算里面，0时刻和t时刻的折现因子是假定没有变化的吗
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Evian, CFA2023-07-30 19:32:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在“0时刻”和“t时刻”的折现因子不同，没有“默认两者相同”的说法
因为两个时间点的即期利率不同，计算出的折现因子也是不同的
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我问这个问题的原因是看到这道题解题说明中，对两种货币在0时刻和1时刻的折现因子没有区别，不知道我看到的是不是符合实际的情况
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题目没有说明的情况下，两个时间点的折现因子不一样
题目信息说明了两个时间点使用相同的折现因子，这种情况特殊，说明收益率曲线并未改变，按照题目描述计算即可
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