赵同学回答（1）
最佳
Simon2023-07-30 14:06:52
Simon同学，下午好。λ=factor return。
以CAPM模型举例，E(r)=rf+beta×（rm-rf），其中（rm-rf）这整个才是因子factor return。不是因子收益率要减去rf，而是在因子收益率内部，已经减去了rf。题目给我们的factor return，直接用就好，不用处理了。然后回到（rm-rf）这个因子收益率，不同因子的计算方法是不一样的，未必都是要在因子收益率内部减去rf。
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