杨同学2023-07-29 22:48:35
杨同学序列自相关不是不影响回归系数的一致性么，为什么笔记30页说：inconsistent estimate of coefficient
回答（1）
Vincent2023-07-30 21:55:08
Vincent你好
if one of the independent variables is a lagged value of the dependent variable, serial correlation in the error term causes all parameter estimates to be inconsistent—that is, invalid estimates of the true parameters.
如果在自变量中含有因变量的滞后项，此时等于残差项和自变量产生相关性，违反自变量的独立性假设，系数估计量失去一致性。
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