努同学回答（1）
Simon2023-07-30 13:50:05
Simon同学，下午好。
relative VaR=VaR portfolio-VaR benchmark 衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度，和benchmark比较更合适。题目中是purchasing newly issued emerging market corporate bonds，使用增量在险价值Incremental VaR更合适，如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化，例如AB两个资产的VaR AB，加入资产C后VaR ABC，则IVaR=VaRABC – VaRAB。
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