努同学回答（1）
Simon2023-07-30 13:44:42
Simon同学，下午好。TC不是主动权重，TC衡量的是投资者将预测转化为主动权重的程度。
增加主动投资权重不影响IR的。假设有一个combined 组合C，有benchmark 组合B和主动组合P构成。这两个组合在组合C中的权重变化，只改变了组合的aggressiveness of active weights，如果P的权重上升，组合C主动程度上升，P权重下降，组合C主动程度下降，这不会改变组合的IR。 具体推到可以看下图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片