LIWEIWEI2018-12-07 09:08:16
LIWEIWEI您好，请问为什么outlier对F-test影响如此巨大（一元回归所以对t-test也是如此？）？对其他的影响比较小呢？
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最佳
Chris Lan2018-12-07 10:49:04
Chris Lan同学你好，
存在异常值的缺点使原本很漂亮的线性关系被打破，可能识别不到原来有的线性关系。
你可以这样理解，F=(RSS/k)/[SSE/(n-k-1)]
其中RSS=（Y cap-y均值）^2，由于异常值拉高了均值，因此所有观测值到这个均值的距离都就变大了，再平方，这个距离就会被进一步放大，这就是为什么F值会变的如果大的原因。
而对于t-test由于他的标准误出现极大差别，因此导致t统计量也会差的很大。
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明白了，谢谢
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