试同学2023-07-28 11:06:12
试同学基差是Spot减去Near-Term-FP还是Spot减去Long-Term-FP?
回答（1）
Johnny2023-07-28 11:37:47
Johnny同学你好，calendar spread（日历价差）是用near term FP减去long term FP，在本题中就是73.64-73.59=0.05。而基差（basis）是用spot price-future price，这个future的期限是不固定的，不同到期日的期货的basis是不同的。要注意basis和calendar spread不是一回事
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