北同学2023-07-27 13:12:33
北同学Statement 1 IMA's preferred approach to model value at risk (VaR) is to estimate expected returns, volatilities, and correlations under the assumption of a normal distribution.上面是问题2中的相关部分，老师解析的时候提到20天的内容，但是从哪里可以看出20天的相关信息呢
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Simon2023-07-27 13:59:44
Simon同学，下午好。第2问是statement 2，statemnt 2里没有与20天有关的信息，里面的有用信息是had a daily 5% VaR ，然后B选项说onec in 20 days，用概率计算是1/20=5%，相当于每天的概率是5%，daily 5%。
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