139****67842023-07-27 11:03:41
139****6784Q4，B错误的原因是？并不会影响到test的valid，只是结果会被inflated吗?如果是负的序列自相关呢？MSE变大，使结果变小吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-07-28 10:56:56
爱吃草莓的葡萄同学你好。关于序列相关性后果的表述，错误在表述的最后一句话，正序列相关性会影响统计检验的有效性，是因为F检验统计量和t经验统计量会被高估而不是低估。所以B不正确。
如果是负序列相关性，那么产生的后果与正序列相关性相反。由于金融世界多为正序列相关性，因此当前的原版书主要对正序列相关性进行了讨论。
正序列相关性MSE被低估导致F检验统计量被高估；负序列相关性MSE被高估F检验统计量被低估。
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所以，B的错误是在于说test的有效性有问题是错的，是因为还是有效的，只是结果被放大了对么？
那C呢，C所estimate invalid这个哪里错了？
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