刘同学2023-07-27 08:13:35
刘同学这里滚动窗口，比如用样本内数据建立了一个模型，然后用新加入的一个月的样本外数据测试，请问具体是测试什么呢？是调整已建立模型的参数吗？那我什么时候来计算那些指标来看模型好不好呢？回测的具体方法感觉老师没讲透
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Simon2023-07-27 09:43:02
Simon同学，上午好。回测就是测试设计的投资策略的历史业绩表现好不好，如果表现好，那么就在实际投资中，真的拿这个策略来跑量化。
滚动窗口就是是先根据样本内数据，设计出一套交易策略，然后拿样本外数据实回测下，看效果到底好不好，然后调整策略，就这样一直滚动测试。
然后看模型好不好使用的就是计算组合业绩的一些指标，常见业绩评价指标有夏普比率、索提诺比率、波动率和最大回撤。
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也就是说我用样本内数据跑出模型的参数，然后带入样本外的数据，得出结果（比如收益率），然后计算评价指标，通过看这些指标看这个模型能不能用？
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同学，下午好，可以这样理解，但不是一次就可以了，而是不断向前滚动多次。
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