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王同学2023-07-26 22:54:23

老师，请问这里是怎么推导出新组合的SR和老组合的SR一样？不太理解

回答（1）

Simon2023-07-27 15:20:13

同学，上午好。这里应该是组合的最大的sharp ratio是不变的。因为SR P平方=SR B平方+IR平方。投资组合中，改变benchmark权重不影响IR，IR不变，那么新组合的sharp ratio也是不变的。

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