同同学2023-07-26 20:41:08
同同学老师，我想请问为什么这题的逻辑和第一题不一样，h*股数=期权数， 不应该是1/h吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-07-27 10:14:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个题目是将投资组合看成一个整体：买入h份股票，卖出1份看跌期权，整体投资组合的价值不受到标的资产股票价格波动的影响，(hxS0 - 1xC0)x(1+Rf)^T= h x (S1+) -1x (C1+)
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