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天堂之歌

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王同学2023-07-26 18:36:05

老师，讲这里第三点时，板书上Sharpe ratio的分母，一个是portfolio的标准差，一个是(portfolio减risk-free rate)的标准差，这两个怎么能相等呢？

回答（1）

最佳

Simon2023-07-27 09:23:32

同学，上午好。因为risk-free rate的标准差等于0，所以(portfolio减risk-free rate)的标准差就是portfolio的标准差。

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