joe2023-07-22 11:52:53
joe这里 的E(Rb)到底指的是什么？难道不是一个市场的收益基准吗？如沪深300
回答（1）
Simon2023-07-22 14:58:54
Simon同学，下午好。
E(Rb）是benchmark的期望收益，如果以沪深300作为基准，那么就是沪深300的期望收益。这里只是期望收益，如果是实际收益，就是Rb
E(RP )=E(RB)，表示组合和基准的期望回报相同。这部分相等只能说明期望收益一样。Rp＞Rb的部分，有factor tilts和security selection。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片