木同学2023-07-21 12:16:57
木同学Kemper’s second investment idea is to purchase a 10-year Treasury note futures contract. The underlying 2%, semi-annual 10-year Treasury note has a dirty price of 104.17. It has been 30 days since the 10-year Treasury note’s last coupon payment. The futures contract expires in 90 days. 这题里，求equilibrium 10-year Treasury note quoted futures contract price的过程中，计算future的应计利息，为什么是用120天，不是用90天呀
回答（1）
Evian, CFA2023-07-23 23:56:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
AI指的是应计利息，是应该支付但是没有支付的coupon，研究的对象是“债券”而不是“合约期限”
“T”这个合约到期的时间点，“T”对应的上一个债券支付coupon日是“-30”，自从这个时间点开始计算，到合约到期，一共120天
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