小同学2023-07-21 07:32:53
小同学第2题 IR和SR的计算公式的区别是什么呢？分母是一样的，分子有什么区别？
回答（1）
Simon2023-07-21 11:00:49
Simon同学，上午好。IR和SR计算公式，分子分母都不一样。
IR=active return/active risk=(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)
SR=excess return/total risk=(Rp-Rf)/σ(Rp)
IR中，分母是active risk，超出benchmark部分，承担的主动风险，是（Rp-Rb）的标准差。
SR中，分母是total risk，整个收益率的风险，就是Rp的标准差。
分子，IR是超过benchmark的return，SR是超过Rf的return。
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