Chris Lan2018-12-03 19:36:24

同学你好，
这两个不是一回事，关于AR模型，这里是使用残差项来验证LAG项是否有关系，如果有关系就要加入AR模型中
No autocorrelation：使用t-test来检验是否存在序列的自相关性，H0：r=0，Ha：r≠0，其中rεt，εt-k表示εt和εt-k的相关系数
如果H0被拒绝，则说明εt和εt-k两者的相关系数显著的不等于0，修正方法为，将xt-k这一项加入自回归模型

使用残差的相关性来做检验，其逻辑是：残差有自相关关系，那么时间序列数据之间也是有自相关关系的。比如有以下的自回归模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此类推会有k个这样的公式（取决于有多少个LAG项），我们用残差的自相关关系，比如说εt-1和εt-2的自相关关系，去解释xt-1和xt-2的自相关关系。你可以理解为“使用残差的自相关关系，可以去解释时间序列数据的自相关关系”。但只有假设检验的环境下，这种用残差自相关解释时间序列数据自相关的方法才是可用的