郭同学2018-12-03 16:58:34
郭同学reading48第5题，这道题麻烦老师解释下C选项。
回答（1）
最佳
Chris Lan2018-12-03 17:16:48
Chris Lan同学你好，
这个题的C说的是对的，在险价值可以用于非正态分布的情况。因为VaR的计算中只有参数法要求正态分布假设。历史法并没有要求正态分布假设，只要历史数据足够多就可以。如果即不是正态分布，也没有足够多的历史数据，还可以使用蒙特卡罗模拟法。因此C选项说在险价值适应于非正态分布的情况是正确的。
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