Johnny2023-07-19 02:04:39

同学你好，如果题目是让你计算roll return的话，那么别的因素可以不用考虑，直接根据其公式直接带数字来计算
Roll return的定义是当投资者要从一个近期合约转到远期合约以保持自己的头寸时，两个合约价格之差所带来的收益。
Gross roll return=(Near-term futures contract closing price − Farther-term futures contract closing price)/Near-term futures contract closing price.
而net roll return就是在gross roll return的基础上再乘以Percentage of the position in the futures contract being rolled。