努同学2023-07-17 23:11:33
努同学考试中分子和分母的L一定是一样的吗？还是在这题一样是因为巧合？为什么分子的L不用题干给的1.2%？
回答（1）
Evian, CFA2023-07-18 14:06:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
考试中分子和分母的Libor rate一定一样，因为6时间点可以确定6~9时间段的即期利率（题目给的three-month US dollar libor is 1.1%）,1.1%是折现率，也是老师的方法中的借款利率（在6时刻直接在市场上借钱的成本，而不是用FRA去借钱）
老师的方法和以下方法都可以，它们化简之后是完全一样的
分子不用1.2%是因为分子对应6~9时间段的利率差，0.7%和L都是这个时间段的利率，而1.2%是6~12时间段的利率
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