Mabel2023-07-16 23:10:12
Mabel冲刺笔记derivatives 部分81页计算T bond futures 的实例8，为何基于市场报价的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就结束了？和视频讲课的不太一致
回答（1）
Evian, CFA2023-07-16 23:38:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
两种方法都是正确的，因为dirty price=clean price+AI，用“dirty price相减的结果”也是“clean price相减的结果”，AI(T)对于标准国库券和标的资产债券是一样的数值
dirty price(标准国库券)=clean price(标准国库券)+AI(T)
dirty price(标的资产债券)=clean price(标的资产债券)+AI(T)
原版书解析的思路是：两个交易价格（dirty price）相减，用112.70减去112.1640，然后去折现
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冲刺笔记的思路是：用两个净价（clean price）相减，用112.50减去111.963966，然后去折现
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