LIWEIWEI2018-12-02 09:17:03
LIWEIWEI请问AR model建模是为了找到residuals中有显著相关关系的lags吗？
回答（1）
Chris Lan2018-12-03 11:10:03
Chris Lan同学你好，
AR model是为了通过之前的“自己”来解释现在的“自己”。
只是使用残差之间的相关关系来验证是否存在相关性。即之前的自己和现在的自己是不是有关系
No autocorrelation：使用t-test来检验是否存在序列的自相关性，H0：r=0，Ha：r≠0，其中rεt，εt-k表示εt和εt-k的相关系数
如果H0被拒绝，则说明εt和εt-k两者的相关系数显著的不等于0，修正方法为，将xt-k这一项加入自回归模型
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