杨同学2018-12-02 01:17:25
杨同学老师您好 请问比如原模型 不存在均值复归线 bo不存在显著不为零 方差递增 接下来做了一阶差分之后。方差constant了 Auto也都不能拒绝了 此时两个条件满足了 请问均值复归线的存在与否靠什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t检验的t值啊？ 如果不能拒绝t 那么就不是显著不等于0？从而bo/1-b1=0/1-0=0？从而得到均值复归线=0？ 还是说是什么其他的方法确定的均值复归线的存在呢？ 请老师解答 谢谢 稍微有点晕 可能我的问题都没问对
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Chris Lan2018-12-03 15:53:28
Chris Lan同学你好，
我试着回答下。不存在均值复归线，协方差不平稳，该时间序列数据无法建立AR模型。那我们可以通过一阶差分或二阶差分来解决。是否存在mean-reverting level可以通过单位根检验DFtest来判断。DF是先对方程两边减去自变量，设G=b1-1, 然后t检验计算检验统计量，但注意DF使用的critical value值查的不是一般的t分布表，而是Dickey和Fuller修正过的t分布表。
此时，如果拒绝原假设G=0， 说明没有单位根，说明存在mean-reverting level, 说明协方差平稳。
你说的bo=0, 这是random walk without drift, 一阶差分后，b1=0, 于是mean-reverting level=0.
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